20 августа 2008 г.
Собинбанк внедрил автоматизированную систему оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN.В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сама система основана на методе внутренней оценки портфеля рисков и управления им.
Она позволяет отслеживать вероятность будущей неплатежеспособности заемщика, уже получившего кредит, или потенциального клиента, который только собирается взять у банка ссуду. Такой подход применяется на различных этапах взаимодействия между банком и клиентом: при подаче заявки, в ходе оценки поведения клиента, при возврате кредита.
При развитии собственной системы принятия решений и создании скоринговых моделей Собинбанк использует аналитический комплекс KXEN компании «Ксема» (программный продукт, предназначенный для выявления закономерностей в накопленных данных, построения описательных и предсказательных моделей, позволяющих объективно оценивать риски).
Положительный эффект от использования KXEN - это высокая оперативность реакции на изменения условий: система позволяет быстро, буквально за часы, обнаружить уход модели от изменений в данных заемщиков и перестроить модель, оптимизировав ее под новые условия. В других системах эта функция лежит на аналитике.
Внедрение собственной скоринговой модели в бизнес-процесс оценки кредитоспособности заемщика позволило Собинбанку выработать стандарт сбора данных по клиенту.
Банку удалось полностью формализовать весь комплекс мероприятий андерраййтинга: оценку кредитоспособности заемщиков для получения кредита, определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное», оценку динамики состояния кредитного счета заемщика, оценку вероятности мошенничества потенциального заемщика и т.д.
Кроме того, собственная скоринговая система позволяет производить периодическую коррекцию моделей с учетом изменения социально-экономических показателей среды. Это делает систему более гибкой, и позволяет банку оперативно работать с новыми видами рисков.
Первые данные о работе новой системы уже продемонстрировали высокую степень надежности нового бизнес-процесса оценки заемщиков использование: по данным внутреннего анализа Собинбанка, с момента внедрения системы, отмечается существенное сокращение просрочки в сегменте потребительских кредитов и снижение операционных издержек.
Также необходимо отметить успешную практику внедрения системы и в розничном банке Финсервис, в котором Собинбанк является одним из акционеров.
Внедрение новой системы дало банку возможность проводить дифференцированную политику выдачи кредитов.
Сегодня банк выделяет группы лояльных потребителей и предоставляет им продукты на льготных условиях по упрощенной процедуре оформления.
Первый вице-президент банка Сергей Павлович Иванов сообщил: «Мы последовательно работаем над развитием собственной информационной системы кредитования физических лиц. Внедрение подобных процессов также существенно снижает операционные расходы и увеличивает эффективность вложений. Внедрение KXEN для создания скоринговых моделей банка — очередной шаг на этом пути».
В ближайших планах банка – расширение сферы применения скоринга в процессе классификации «плохих долгов», что предоставляет возможность оперативного выбора самой оптимальной схемы работы для каждого отдельного случая задержки платежей или дефолта по кредиту.
Источник: Пресс-служба Собинбанка
